$IHSG : CONTOH BAGAIMANA MENGEVALUASI PERFORMANCE
Bagaimana sih sebaiknya kita mengevaluasi performance trading kita?
Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan, namun bagi saya selaku QUANTZ hal ini sangatlah mudah, tinggal merun hasil backtest maupun monte carlo test untuk trading machine saya di Amibroker.
Namun bagi anda yang bukan seorang quantz, anda sebenarnya bisa merekap dari jurnal trading anda, selama anda mencatat informasi yang diperlukan.
Ok... sekarang saya coba share performance selama 5 tahun belakang (dengan setup initial dana 10M) - note: semakin besar dana maka kemungkinan besar return akan semakin mengecil dikarenakan semakin minim ruang gerak investasi kita di market.
Ada 4 kinerja yang perlu kita evaluasi
1. Bagaimana pertumbuhan portofolio kita selama ini - Portofolio Equity Report
Disini terlihat bahwa dari investasi 10M sejak 2015 maka di tahun ini (setelah 4.5 tahun) dapat berkembang menjadi 51.7M) ~ bertambah 400% lebih
2. Bagaimana drawdown terbesar yang terjadi selama ini - Underwater Equity Repot
Disini terlihat bahwa selama ini kemungkinan terjadi swing investasi / return tergerus maksimal ~ 5.2%. Contoh: modal kita misal naik ke 125% maka di suatu masa akan berkurang menjadi 119.8% dikarenakan drawdown 5.2% namun tidak pernah lebih dari itu.
3. Bagiamana ratax2 kinerja kita selama ini baik saat market bearish, sideway maupun bullish - Profit Table
Disini terlihat bahwa kinerja terburuk saat market bearish di 2015: 21%, disusul saat market sideway di 2018 kemarin: 46.8%, dan terbaik saat market bullish di 2016: 123.6% dan 2017: 88.7%. Adapun tahun ini per juli masih sebesar 26.6%, namun disini saat ini algo sudah full dana di market sehingga ketika market semakin baik maka diharapkan return akhir tahun akan dapat semakin optimal.
4. Bagaimana kemungkinan yang dapat terjadi pada kinerja kita di masa mendatang - Monte Carlo Result
Dari tabel ini dapat kita petakan ke beberapa keadaan :
1% (heavy sideway to bearish market) - ketika 99% keadaan berubah maka harapannya return dijaga di 40.5% namun ada kemungkinan kita mengalami drawdown -6.42% di masa mendatang
50% (normal to sideway market) - ketika 50% keadaan berubah maka harapannya return dijaga di 47.48% namun ada kemungkinan kita mengalami drawdown -2.85% di masa mendatang
90% (bullish to normal market) - ketika 10% keadaan berubah maka harapannya return dijaga di 51.25% namun ada kemungkinan kita mengalami drawdown -1.92% di masa mendatang
Dengan adanya laporan kinerja ini, kita idealnya semakin confidence dalam trading yang kita lakukan bertahun tahun ke depan karena kita tahu apa yang telah kita lalui di masa lampau maupun kemungkinan di masa mendatang, meskipun pastinya hanya TUHAN yang tahu.
Note:
- ketika anda membeli ROBO orang lain, pastikan anda meminta minimal hasil kinerja system tersebut sebagaimana contoh.
- saya pernah melihat laporan kinerja ROBO @mamaihsg di salah satu posnya, dan memang performa ROBO saya masih dibawah beliau.
Semoga Berguna.
MY SHARING
MIXED INVESTMENT: https://stockbit.com/post/2705502
YUK NABUNG: https://stockbit.com/post/2703627
BELI SAMPAH: https://stockbit.com/post/2702167
MAU JADI APA: https://stockbit.com/post/2696802
INVESTOR BC: https://stockbit.com/post/2694582
ANALOGI MARKET: https://stockbit.com/post/2660618
KEBODOHAN SAYA: https://stockbit.com/post/2675531
INVESTOR-SANTAI: https://stockbit.com/post/2688916
SMART-INVESTOR 0.2: https://stockbit.com/post/2572280
ACCOUNTING-LINGO 0.1: https://stockbit.com/post/2601388
MENGAPA HARGA SAHAM NAIK : https://stockbit.com/post/2605741
CRITICAL-METRICES: https://stockbit.com/post/2572529
ECONOMIC MACHINE: https://stockbit.com/post/2690337
MARKET TRUTH: http://bit.ly/2LuOn4b
BUAT GOCAPERS: https://stockbit.com/post/2674704
PATTERN SIMPLE: https://stockbit.com/post/2657880
GAP: https://stockbit.com/post/2659094
ROBO-MINDSET: https://stockbit.com/post/2664664
ROBO-TRADER: https://stockbit.com/post/2500422
SIAPA SAYA: https://stockbit.com/post/2609812
BACAAN SAYA: https://stockbit.com/post/2693360
AWAS DIPENJARA: https://stockbit.com/post/2690871
Cheers :wine_glass: