Share untuk berbagi ~ semoga menjadi ladang amal - kalau bermanfaat, saya mohon doanya saja supaya hidup saya berkah - $IHSG - RELIABLE TRADING SYSTEM - Part 5 (Monte Carlo)

Saya sarankan anda untuk membaca pos saya sebelumnya: https://stockbit.com/post/1962741 sebelum membaca pos ini, karena ini adalah kelanjutan mengenai RELIABLE TRADING SYSTEM.

Pada pos sebelumnya ... dengan data statistic pada BACKTEST yang kita lakukan, idealnya kepercayaan diri kita sudah naik (secara psikologis). Namun mungkin akan muncul pertanyaan yang sering diutarakan oleh anda maupun orang lain ... itukan kejadian dulu, kejadian masa depan belum tentu sama seperti masa lampau ... ???

Well .. for some degree challenge dari mereka itu make sense ... namun tanpa melakukan analisa lebih lanjut sebenarnya kita cukup mengatakan ... well ... seorang dokter itu bisa menganalisa penyakit pada masa lampau dan keberhasilannya tinggi, apakah karena masa depan belum terjadi (penyakitx2 baru muncul) artinya sang dokter tidak akan bisa menyembukan pasien??? atau sama halnya dengan seorang pembalap yang berhasil pada masa lampau di sirkuitx2 sebelumnya, apakah pembalap tersebut akan gagal pada saat motor baru digunakan dan sirkuitx2 baru muncul ??? ...

Well, since we are SMART TRADER/INVESTOR and NOT GAMBLER ... sebenarnya ada MONTE CARLO simulation yang bisa kita gunakan untuk menentukan probabilistic berulangnya suatu kejadian pada masa mendatang ketika at some degree variabel/kejadian berubah ...

Kalau pusing dengan statement saya sebelumnya intinya adalah MONTE CARLO simulation dapat memprediksi outcome / performa trading kita ketika kondisi market berubah (misal: kondisi ekonomi, trader generasi millenial muncul, teknologi yang semakin cangih/real time trading, muncul robotx2/machine trader, etc)

Pada attachment, dapat anda lihat hasil simulasi monte carlo dimana saya coba gambarkan secara simple sebagai berikut :

- Percentile 90% (kondisi dimana 10% keadaan berubah / normal case) merupakan kondisi yang idealnya selalu terjadi di masa mendatang yang menunjukkan bahwa annual return masih 122.48% dan potensi floating loss(MDD) -6.39%

- Percentile 50% (kondisi dimana 50% keadaan berubah / worst case) merupakan kondisi yang mungkin dapat terjadi ketika resesi tiba (misal di 2015, 2008, 1998) yang menunjukkan bahwa annual return masih 118% dan potensi floating loss(MDD) -14.26%

Anda mungkin menchallenge saya, lha waktu resesi di 2015 simulasi backtest sistem hanya return 50%, kok disini ditulis return masih 118% ??? Well, anda ingat bahwa saya menerapkan MONEY MANAGEMENT dimana ketika loss lebih dari 5% maka posisi per trade akan saya shrink down menjadi 1/2 posisi per trade sebelumnya ..

Implikasi langsung dari strategi ini otomatis menekan potensi return yang idealnya ~100% menjadi hanya 50% ...namun disisi lain hal ini akan menekan potensi floating loss anda yang idealnya ~14% menjadi hanya 7% atau kurang ...
Disini konsep RISK dan REWARD mengalami penyesuaian, karena saya selalu batasi at any condition saya tidak mau mengalami loss lebih dari 10% modal ... karena saya ingin agar saya selalu tidur nyenyak dan happyx2 di bursa ... anda juga bisa begini dan sudah saya share caranya di pos MONEY MANAGEMENT pada posx2 sebelumnya.

- Percentile 1% (kondisi dimana 99% keadaan berubah) merupakan kondisi yang idealnya merupakan KUASA TUHAN karena kondisi ini hampir dipastikan secara teori tidak mungkin terjadi (mungkin ketika semua menggunakan TRADING SYSTEM yang seragam ~ just a thought that inneficient market may become efficient~) ..
Namun yang menarik disini adalah annual return tetaplah lebih besar daripada floating loss/ Max Drawdown (rasio 2 : 1) artinya potensi profit masih tetap lebih tinggi daripada loss = RELIABLE SYSTEM

Jadi ... kalau anda sudah melakukan BACK TEST untuk menguji masa lampau, MONTE CARLO TEST untuk menguji prediksi masa depan dari RELIABLE TRADING SYSTEM anda, serta 100% JAMINAN dari MONEY MANAGEMENT anda bahwa anda tidak akan floating loss lebih dari 10% (kalau anda ikutin saran saya) ...

Apakah kira-kira apakah anda masih perlu dibayangi ketakutan IHSG, Regional, News, Analis, dan Pompom ???

Seharusnya TIDAK ... saya sudah merasakannya ... sekarang apakah anda willing untuk mengerjakan PR anda supaya tidak lagi menjadi SHEEP yang siap untuk diSLAUGTHERED di MARKET ... dan yang terpenting lagi anda tidak perlu lagi menyalahkan bandar/market ataupun orang yang memilihkan stock pick bagi anda ... it's all your decision and you must take your own responsibility to do your homework and become great trader and/or investor.

Semoga tulisanx2 saya hingga saat ini dapat menginspirasi anda untuk menjadi "BETTER YOU" ... sehingga anda dapat ENJOY EVERY DAY AT MARKET .. DON'T FIGHT IT ... DANCE WITH IT SINCE YOU NEVER BUY A STOCK AND HOPE ON IT ... I BELIEVE IT WILL BECOME YOUR BEST EXPERIENCE TO PURSUE TIME FREEDOM AND FINANCIAL FREEDOM.

Pada tulisan berikutnya mungkin akan saya wrap up, kira-kira apa yang anda butuhkan untuk memulai mengerjakan PR anda supaya anda dapat MEMBUAT PERAHU ANDA SENDIRI sehingga dapat melalui ganasnya bursa. (please don't PM me for my AFL - i have give you all the hints)

Note: semangat menulis lagi karena sedang nganggur dan emiten saya ada yang terbang ... sehingga muncullah pos ini ... siapa tahu dengan berbagi pengetahuan ... TUHAN akan kabulkan doa semoga mulai senin minggu besok akan datang saatnya yang ditunggux2 yaitu persiapan moment WD yang semoga menjadi last bull run this year ... kalau tidak ya tidak apa-apa kita syukuri rejeki yang diberikan TUHAN.


Semoga Berkah.