Share untuk berbagi ~ semoga menjadi ladang amal - kalau bermanfaat, saya mohon doanya saja supaya hidup saya berkah - $IHSG - RELIABLE TRADING SYSTEM - Part 4

Saya sarankan anda untuk membaca pos saya sebelumnya: https://stockbit.com/post/1961636 sebelum membaca pos ini, karena ini adalah kelanjutan mengenai RELIABLE TRADING SYSTEM.

Setelah membaca pos sebelumnya, idealnya anda seharusnya menyadari bahwa outcome win atau loss itu benarx2 di luar kendali kita, sehingga seberapa besar kita untung sesungguhnya tergantung keadaan market = CUAN ITU NASIB. Sehingga tersisa 1 hal yang dalam kendali kita (locus of control) yaitu seberapa banyak kita ingin loss menggunakan konsep money management yang telah saya jelaskan di posx2 sebelumnya = LOSS ITU PILIHAN.

LOSS ITU PILIHAN
Pada kurva Underwater Equity, kita dapat melihat bahwa floating loss (drawdown) yang dialami oleh trading system selama 5 tahun periode (2015 s/d 2018) maximum adalah 5.8%, dan seringnya dibawah 3%. Hal ini mengimplikasikan bahwa selama kita stick dengan trading system kita, idealnya floating loss yang kita alami akan selalu di bawah 5.8% berdasarkan pengalaman masa lampau. Sehingga selama floating loss di bawah 5.8% maka seharusnya tetap rileks. Namun ketika floating loss melebihi maximum drawdown selama ini (di atas 5.8%), maka alarm sign perlu kita bunyikan, dimana kita mungkin perlu mengevaluasi trading system kita untuk melihat hal-hal yang perlu kita sesuaikan ke depannya supaya trading system kita tetap reliable.

CUAN ITU NASIB
Tabel profit table memberikan beberapa informasi menarik kepada kita yaitu :

1. Return tahunan: disini dapat kita lihat bahwasanya return tahunan adalah di atas 100% ketika market bullish, ketika market bearish maka return tahunan hanyalah 50%, dan ketika market super bullish di 2016 (setelah bearish market di 2015) maka return tahunan hampir mencapai 200%.

2. Return bulanan: disini dapat kita lihat bahwasanya return bulanan bervariasi tiap bulannya, sehingga jika anda adalah seorang swing trader maka idealnya return tidak anda patok bulanan, namun anda menggunakan return tahunan untuk mengukur performance trading anda. Dan anda dapat lihat bahwa ketika market bearish, maka sayapun tidak dapat menghindari minus pada performance bulanance (take it as part of trading business).

3. Return rata-rata bulanan: disini dapat kita lihat bahwasanya rata-rata return bulanan antara 6-8%, dan hal ini mengkonfirmasi statement yang sering anda dengar bahwa ratax2 return bulanan trader profesional itu setidaknya 5% per bulan. Hal lain yang dapat kita perhatikan bahwasanya bulan terlemah return adalah bulan Juni (teori Sell on May and Go Away) dan bulan Desember (para hedge fund melakukan rebalancing tahunan).

Dari tabel profit, sesungguhnya dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang trader di bursa indonesia yang sebagian besar hanya bisa melakukan posisi buy (long) ... maka semakin bullish market ... keuntungan kita semakin besar, dan semakin bearish market ... keuntungan kita semakin kecil ... dan ketika terjadi pembalikan dari bearish ke bullish (melalui masa konsolidasi) ... maka kita akan memperoleh keuntungan yang paling besar sebagaimana tahun 2016 setelah mengalami bearish market di tahun 2015.

Idealnya sekarang anda telah memahami bahwasanya CUAN seberapa itu sesungguhnya adalah NASIB, karena kita tidak bisa mengatur market ... Namun LOSS seberapa itu adalah PILIHAN, karena dengan menggunakan MONEY MANAGEMENT kita dapat membatasi kerugian yang ingin kita terima selama kita trading di bursa.

Ok, namun mungkin terbersit pada pikiran anda ... ini kan simulasi/hasil pada masa lampau (BACKTEST) ... bagaimana kemungkinan pada masa depan?

Well ... untuk menjawab kemungkinan pada masa depan, MONTE CARLO simulation dapat menjawabnya. Jadi ibarat ahli nujum/peramal, maka MONTE CARLO simulation mencoba memberikan informasi kepada anda mengenai kemungkinan performance trading system anda di masa datang.

Meskipun IHSG sedang diterpa hujan tipis saat saya menulis ... semoga emiten yang saya pegang lanjut perjalanannya (atau setidaknya kena trail stop / merealisasi cuan) ... supaya saya punya mood tambahan untuk menulis mengenai MONTE CARLO :)

Keep focus on your stock - not $IHSG ... focus on Strongest stock even when overall market bearish since strong stock usually got retracement on bear market ... but weak stock usually getting worst on bear market.

Semoga Berkah.