Share untuk berbagi ~ semoga menjadi ladang amal - kalau bermanfaat, saya mohon doanya saja supaya hidup saya berkah - $IHSG - RELIABLE TRADING SYSTEM - Part 3

Saya sarankan anda untuk membaca pos saya sebelumnya: https://stockbit.com/post/1953444 sebelum membaca pos ini, karena ini adalah kelanjutan mengenai RELIABLE TRADING SYSTEM.

Well ... lets continue ...

Laporan Keuangan bisa dimanipulasi, Berita & Rumor bisa dikarang, Statemen Analis bisa dipesan, Pompomers bisa menipu, dan Chart bisa dibuat berdasarkan kebutuhan oleh market maker. Sehingga di bursa yang identik dengan probabilistic hanya Statistika-lah sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya (Pure Truth) yang bisa anda andalkan.

Pada pos sebelumnya yang menunukkan simulasi trading pada data masa lampau (periode tahun 2014 s/d 2018) beberapa poin yang diperoleh bahwa :

1. Return tahunan (CAR / Compound Annual Return) adalah 121.75% dan maksimum floating loss (MaxSysDD / Maximum System DrawDown) adalah 5.8%, sehingga ratio CAR/MDD = 21.01 yang mana menunjukkan bahwa trading system kita mampu memberikan imbal hasil/profit sebesar 21x dibandingkan potensi loss yang terjadi. Idealnya, ketika anda membuat trading system anda, saya sarankan minimal ratio CAR/MDD adalah 3 ... dimana semakin besar semakin baik, karena hal ini menunjukkan sistem anda memberikan memberikan risk reward secara sistem sebesar 1 : 3 (lebih besar reward daripada risk).

2. Jumlah winning trade adalah 74.67% atau dapat diartikan ketika anda membeli 10 saham maka anda sudah expect bahwasanya dari 10 saham tersebut maka 7 saham idealnya memberikan profit dan 3 saham memberikan loss. Sesungguhnya, anda tidak perlu mencari win rate semaksimal mungkin, dan sebenarnya win rate 30% itu sudah cukup untuk menghasilkan return/profit jika rasio risk reward anda adalah 1 : 3 (saya sudah bahas hal ini pada pos sebelumnya), please don't aim for HIGH WIN RATE but neglecting RISK REWARD RATIO ... dimana sebagian besar trader, terutama pemula ... fokus untuk mencari sistem dengan Win Rate tinggi ... namun risk reward tidak diperhitungkan, akhirnya tiba saatnya ketika loss terjadi, maka semua profit mereka tersapu bersih dan bahkan modal menjadi minus (PLEASE DON'T DO THIS CLASSIC MISTAKE).

Mengapa saya menyukai tool ini, karena AMIBROKER dapat mengenerate report statistik tambahan yang dapat anda gunakan untuk melihat lebih detail mengenai trading yang telah kita lakukan, sehingga anda dapat memanage ekspektasi anda ke depannya berdasarkan simulasi masa lampau (BACKTEST).

Pada case TRADING SYSTEM yang saya miliki, terdapat beberapa poin yang bisa diambil dari statisk periode tahun 2014 s/d 2018 (on attachment):

1. Jumlah trade selama 5 tahun (All trades) adalah 604 trade yang berarti selama 1 tahun saya rata-rata melakukan 120 trade, yang artinya dalam 1 bulan saya rata-rata melakukan 10 trade, yang artinya dalam 1 minggu rata-rata saya melakukan 2-3 trade saja. (see i'm not TRADING MANIAC)

2. Ratax2 periode tunggu saya untuk suatu emiten (sebelum profit) adalah 15 hari (sekitar 3 minggu) dengan return ratax2 7.41%, karena mostly trade saya adalah Swing Trader yang beberapa diantaranya berubah menjadi trend trader. (see i'm not hitting all PENNY STOCK that usually will make you BROKE, especially for NEWBIE TRADER that hope GET RICH SOON buying those GOCAPERS - no offense - but you need other strategy for PENNY STOCK)

3. Statistik di atas juga dapat didrilldown untuk keadaan trade win maupun loss, namun poin terpenting yang ingin saya munculkan adalah Max Consecutive. Dimana pada statistik anda melihat bahwa bagi saya, itu biasa untuk memperoleh 27 Win beruntun dan biasa juga untuk memperoleh 4 Loss beruntun.

Dimana poin ke-3 ini sangat berguna, bahwa kita diremind bahwa kita bisa loss 4x berturut-turut sehingga kita akan menggunakan MONEY MANAGEMENT yang sesuai untuk menghindarkan diri kita dari greed yang berlebih. Maksudnya adalah, katakanlah anda tidak menggunakan money management, dan ketika 1 trade loss anda kehilangan 10%, maka cukup ketika anda mengalami loss beruntun 4x saja, maka modal anda berkurang 40% dimana ini sangat membahayakan, karena anda akan memerlukan 66% profit untuk mengembalikan modal anda ke 100%. Saya sendiri membatasi diri saya untuk modal tergerus (MDD) di bawah 10% at any cost, dimana secara statistik selama ini maksimal modal tergerus saya hanya 5.8%. Oleh sebab itu pada posx2 sebelumnya, saya wanti-wanti bahwa TRADER terutama pemula setidaknya expect 10x loss beruntun, sehingga saya sarankan maksimal risk per trade 1%, dan bahkan untuk benar-benar pemula saya menyarankan risk per trade 0.5% sehingga ketika anda loss 20x beruntun loss tersebut masih kurang dari 10% modal.

Kemudian pada poin ke-3 ini, kita juga diremind bahwasanya 27 win beruntun itu normal ... artinya kita diajarkan bahwasanya ketika kita win 10x, 20x beruntun bahwa kita tidak merasa kita dapat mengendalikan market. Believe me ... kita hanya dapat mengikuti gelombang market, sehingga statistik ini mengajarkan kita untuk tidak LUPA DIRI yang ujungx2nya dapat menjadikan trade kita menjadi trade yang tidak berkualitas (semua trade dihajar dan ujungnya loss besar). Sehingga kalau anda adalah trader pemula, dan anda sudah win beberapa kali berturut-turut ... ingatlah bahwa tidak ada jaminan bahwa trade anda selanjutnya pasti benar ... that's why saya sarankan selalu gunakan MONEY MANAGEMENT - dan jauhi AVG DOWN yang tidak terplan.

Semoga tulisan ini dapat mewake up anda, bahwa trading adalah bisnis yang serius sehingga anda harus berteman dengan statistik ... supaya ke depannya anda tetap feel confident apapun yang terjadi (IHSG mau naik turun, USD IDR gundah, News jelek, kata Analis, pompom - semuanya lewat), karena anda sudah memiliki RELIABLE TRADING SYSTEM.

Pos selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut konsep CUAN ITU NASIB dan LOSS ITU PILIHAN.

Semoga Berkah.