Setahun Membangun Sistem Trading

Awalnya saya kira tantangan terbesarnya adalah nemuin strategi yang return-nya gede. Ternyata nggak. Tantangan yang sebenarnya adalah gimana caranya sistem itu tetap masuk akal pas kondisi market berubah total.

Selama proses ini sistemnya udah berubah beberapa kali. Mulai dari versi paling sederhana, dikembangkan, di-backtest, dievaluasi, ketemu kelemahannya, diperbaiki lagi — muter terus kayak gitu. Dan ya, nggak semuanya mulus. Sempat ada fase di mana hasilnya kelihatan bagus banget sampai saya mikir “wah ini udah jadi nih sistemnya”. Eh terus market berubah, dan strategi yang tadinya kelihatan oke mulai kelihatan lubangnya, apalagi pas market turun cukup dalam Maret–April 2026.

Dari situ saya justru dapat pelajaran yang paling berharga: sistem yang bagus itu bukan yang selalu profit, tapi yang masih bisa bertahan pas kondisinya nggak sesuai ekspektasi. Jadi saya balik lagi ke data, evaluasi ulang, test ulang, kembangin lagi.

Saya nggak akan bahas detail sistemnya di sini karena memang bukan itu poin dari tulisan ini. Yang mau saya share adalah prosesnya.

Setelah kurang lebih satu tahun, hasilnya lumayan menarik:

📈 Portfolio: +52,88%
📉 IHSG: -14,52%

Jadi di periode yang sama ketika IHSG turun sekitar 14,5%, portfolio saya malah naik sekitar 52,9%.

Tapi saya nggak menganggap ini bukti sistemnya udah “sempurna” — justru saya makin sadar satu tahun performa itu belum membuktikan apa-apa. Tahun depan kondisinya bisa aja beda, bisa aja ada kelemahan yang belum ketahuan, dan hasil sekarang mungkin kombinasi dari sistem, kondisi market, plus sedikit keberuntungan.

Makanya buat saya, pencapaian terbesar setahun ini bukan angka +52,88%-nya, tapi berhasil ngelewatin prosesnya: dari ide, bikin sistem, backtest, ketemu kelemahan, ngalamin market yang beda, evaluasi, perbaiki, test lagi. Proses itu jauh lebih berharga daripada sekadar nemu satu strategi yang cuan.

Saya masih bakal terus nguji sistem ini. Soalnya target saya bukan nyari sistem yang selalu bener, tapi bikin sistem yang cukup robust buat tetap bertahan pas market lagi salah arah.

Satu tahun selesai. Perjalanannya masih panjang.

Random tag $MEDS $NZIA $ESIP