@Gabriel23 misalnya kita pakai calmar masbro, coba aja di-backtest di jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun

CAGR berapa -> ini gain
max drawdown berapa -> ini loss
ada berapa drawdown terhadap berapa hari market buka dalam backtest tersebut -> ini odd terjadinya loss

dari sini bisa dapet half kelly-nya bisa dapet alokasi/bobot berapa persen di porto

$JRPT punya bobot half kelly terbesar dengan menggunakan metode ini, dan half kelly ini tidak akan berubah jauh selama:
- tidak ada headwind yang menggagalkan proyek-proyek pengembangannya secara permanen
- runway pertumbuhan masih panjang
- tidak ada perubahan kebijakan manajemen, terutama dividen

kalau masbro punya ketertarikan untuk menyempurnakan metode ini, ajak2 saya ya 😬