Conditional Value-at-Risk (CVaR) adalah ukuran rata-rata kerugian portofolio ketika nilai Value-at-Risk (VaR) sudah terlewati. VaR sendiri mengukur kerugian maksimum yang mungkin dialami oleh sebuah portofolio, dalam periode tertentu, dan dengan tingkat kepercayaan tertentu. Jadi kalau VaR kita seperti bilang: "saya yakin 95% kerugian maksimum yang bisa dialami oleh portofolio saya dalam satu hari adalah sebesar Rp10 juta". Kalau di CVaR kita seperti menjawab pertanyaan: "jika kerugian portofolio saya melebihi Rp10 juta pada tingkat kepercayaan 95%, maka berapa rata-rata kerugiannya?". Baik VaR dan CVaR digunakan untuk mengontrol dan mengelola risiko portofolio investasi. Di sini saya menulis artikel mengenai konstruksi portofolio menggunakan CVaR yang dibantu dengan aplikasi mobile Stockbit. Enjoy!

[%dArs%]

Disclaimer ON.
 [%zIJh%] [%SGrB%] [%CKby%]

#portfolioconstruction #conditionalvalueatrisk #cvar #investmentstrategy #stock #investment #trading #quantitativefinance

Conditional Value-at-Risk (CVaR) adalah ukuran rata-rata kerugian portofolio ketika nilai Value-at-Risk (VaR) sudah terlewati. VaR sendiri mengukur kerugian maksimum yang mungkin dialami oleh sebuah portofolio, dalam periode tertentu, dan dengan tingkat kepercayaan tertentu. Jadi kalau VaR kita seperti bilang: "saya yakin 95% kerugian maksimum yang bisa dialami oleh portofolio saya dalam satu hari adalah sebesar Rp10 juta". Kalau di CVaR kita seperti menjawab pertanyaan: "jika kerugian portofolio saya melebihi Rp10 juta pada tingkat kepercayaan 95%, maka berapa rata-rata kerugiannya?". Baik VaR dan CVaR digunakan untuk mengontrol dan mengelola risiko portofolio investasi. Di sini saya menulis artikel mengenai konstruksi portofolio menggunakan CVaR yang dibantu dengan aplikasi mobile Stockbit. Enjoy!

https://adein.dev/2025/12/konstruksi-portofolio-dengan-cvar-because-why-not/

Disclaimer ON.
 $TEBE $TOTL $PTBA

#portfolioconstruction #conditionalvalueatrisk #cvar #investmentstrategy #stock #investment #trading #quantitativefinance