@noerly Pemikiran kritis yg bagus 馃憤 Sebenarnya masalahnya bukan cuma cumulative portfolio. Tapi kalau benar2 mau analisa apakah trading system kita sendiri bagus atau tdk, sustainable atau tidak, profit factor tidak memberikan informasi apa2 selain bahwa jumlah profit kita lebih besar atau lebih kecil dari jumlah loss. Itu aja. Butuh paling tidak dua informasi itu utk sekedar menilai return tradingnya bagus atau tidak. Return trading bagus juga tidak bisa dilihat SUSTAINABLE & KONSISTENSI nya. Padahal justru itu yg paling penting. Makanya perhatikan, bnyk yg profit factor bagus, tapi ga mau tunjukin cumulative portfolio. Atau sebaliknya cumulative portfolio bagus, ga mau tunjukin win/lose & profit factor. Overall, data2 ini juga sebenarnya sangat TIDAK MEMADAI buat trader.
Jauh lebih berharga bisa hitung modus avg profit/loss ratio per trade krn pasangan buat hitung Expected Return yah itu. Bukan profit factor. By nature, win/lose ratio itu berbanding terbalik dng modus avg profit/loss ratio per trade. Kalau win/lose ratio tinggi, modus avg profit/loss ratio per trade biasanya rendah. Vice versa.
Ada makanya di post yg lain yg menunjukkan Win rate 80% dng Profit factor 10.43 dng max profit 399,25% dan max loss 23,92%. Menurut sy, sekilas saja ini sistem trading yg sebenarnya sangat berbahaya walaupun mungkin kelihatan menguntungkan.
Trap berikutnya adalah soal scalability. Win rate tinggi kalau untuk trader biasanya ga scallable alias main kecil. Di kasus yg Win rate 80% diatas saja itu mainnya cuma sekitar 100 juta.