Setting SL dan TP Berdasarkan Standar Deviasi

Stop loss (SL) dan take profit (TP) adalah 2 elemen penting dalam trading plan. Selain bisa menggunakan analisa teknikal, keduanya juga bisa ditentukan dengan menggunakan analisa statistika. Cara kedua ini jarang dilakukan (mungkin tak ada malah) karena perlu pengetahuan tentang standar deviasi (SD). Cukup sekali dilakukan maka setelahnya dapat dijadikan template dengan hanya mengganti data.

SD adalah ukuran penyebaran data dari rata-ratanya dan dihitung melalui harga penutupan setidaknya 20 hari guna mewakili periode sebualan. SD menggambarkan volatilitas pergarakan harga saham.

Contoh: $BBRI
Date Price Deviasi Deviasi2
11/22/2024 4,400 62 3,844
11/21/2024 4,250 -88 7,744
11/20/2024 4,330 -8 64
11/19/2024 4,360 22 484
11/18/2024 4,350 12 144

Rata-rata 4,338 Total 12,280 Dibagi (n-1)
Variance 3,070 Diakarkan
SD 55

SL minimal 2 SD agar peluang kenanya tidak lebih dari 5%. Jadi SL = 110.
TP tergantung risk-reward ratio yang diinginkan. Jika 1:2 maka TP = 4 SD = 220.

Pengambilan data 5 hari hanya untuk contoh. Sebaiknya jangan kurang dari 20 hari trading agar data cenderung menyebar normal.

Lalu buy di mana? Ini tentu saja mengikut startegi yang biasa Anda amalkan.

The smartest startegy is waiting for breakout. I think!

Have a nice Sunday