Turtle Trading System adalah sebuah strategi perdagangan yang terkenal di dunia trading yang diciptakan pada awal 1980-an oleh Richard Dennis dan William Eckhardt. Strategi ini menitikberatkan pada prinsip trend following atau mengikuti tren. Konsep utamanya adalah bahwa harga yang mencapai titik tinggi atau rendah tertentu mengindikasikan potensi kelanjutan tren. Jika tren tersebut terus berlanjut, maka trader akan meraih keuntungan dengan mengikuti pergerakan harga.
Berikut ini adalah komponen utama dari Turtle Trading System:
1. Breakout Level
Turtle Trading System menggunakan breakout level untuk memulai posisi. Breakout terjadi saat harga menembus titik tinggi atau rendah dari periode waktu tertentu (biasanya 20 hari atau 55 hari dengan donchian channel) Jika harga menembus level ini, sistem menganggapnya sebagai sinyal untuk membuka posisi beli atau jual.
2. Entry dan Exit Rules
Turtle Trading System menentukan kapan harus masuk dan keluar dari perdagangan. Trader akan mengikuti tren sehingga mendapatkan profit maximal dan biasanya Trader akan keluar dari posisi jika harga berbalik dan menembus level tertentu yang disebut "trailing stop."
System 1
Entry : 20-day breakout titik tertinggi
Exit < 10 day low ( pita bawah donchian channel )
System 2
Entry : 55-day breakout titik tertinggi
Exit < 20 day low ( pita bawah donchian channel )
Untuk posisi yang lebih kuat, beberapa trader menggunakan breakout 55 hari untuk sinyal beli atau jual yang lebih jelas.
3. Position Sizing
Turtle Trading System memiliki pengaturan posisi berdasarkan volatilitas pasar. Ini dikenal sebagai "unit" atau position sizing, yang bertujuan untuk membatasi risiko pada setiap perdagangan. Volatilitas diukur menggunakan metode Average True Range (ATR).
Turtle trading system menggunakan sistem volatility base positioning sizing berarti jumlah lot yang di beli tergantung volatilitas suatu saham.
Dengan mengukur ATR, Turtle Trading System mengatur ukuran posisi sedemikian rupa agar fluktuasi harga tidak membuat trader mengalami kerugian yang besar dan positioning sizing biasanya 1% dari modal per-trading.
Positioning sizing = 1% Modal per-trading / ATR
Contoh :
Harga saham Rp.200 per lembar
Modal = 100.000.000 berarti 1 % Modal per-trading = 1.000.000
ATR = 20
Positioning sizing = 1.000.000 / 20 = 50.000 lembar (500 lot)
Jadi untuk membeli saham tersebut kita mengalokasikan dana sebesar = 50.000 x 200 = 10.000.000.
4. Risk Management dan Stop Loss
Strategi ini memiliki aturan ketat tentang risiko per perdagangan. Risiko dibatasi biasanya hingga sekitar 1-2% dari modal per perdagangan (Positioning sizing).Turtle Trading System menggunakan stop loss dinamis berdasarkan ATR, jadi jika pasar bergerak berlawanan, posisi akan ditutup dengan kerugian yang sudah diperhitungkan.
Volatility - based Stop
Average True Range ( 20 period )
dan 2 x ATR
Contoh:
Entry 20-day breakout : 200 dan ATR = 20
Jarak stoploss = 2 X ATR = 40
Stoploss= 200 - 40 = 160
Kelebihan dan Kekurangan Turtle Trading System
Kelebihan:
° Strategi sederhana dan mudah diterapkan.
° Dapat memberikan profit besar saat tren kuat.
° Fokus pada risiko dan pengelolaan posisi sehingga lebih aman.
Kekurangan:
° Tidak cocok pada kondisi pasar yang tidak tren naik atau bergejolak tinggi.
° Membutuhkan kesabaran dan disiplin tinggi, terutama karena profit sering muncul hanya pada trend yang sangat panjang.
Contoh Praktis Turtle Trading System
Misalkan, harga menembus titik tertinggi 20 hari, ini akan menjadi sinyal beli. Jika harga terus naik, trader akan menambah posisi sesuai aturan posisi bertingkat (pyramiding) selama tren berlangsung, dan keluar dengan trailing stop begitu harga berbalik.
Turtle Trading System berfokus pada disiplin dan mengikuti tren, bukan memprediksi titik balik pasar, sehingga strategi ini menuntut kesabaran tinggi dan disiplin ketat dalam mengikuti aturan.
#kalau ada yang salah atau keliru mohon di koreksi.
Random Tag : $RAJA $KIJA $BYAN
